Silnie szybki wzrost obrotów akcjami może wskazywać na rychły koniec trendu. Nastąpi sytuacja, w której jest wiele wniosków o sprzedaż w maksymalnej cenie, ale nie ma kupujących. Jest to pierwsza oznaka zbliżającego się wyjścia ceny z luki, ale przyszły kierunek przerwania nie jest jeszcze jasny. Na przykład na giełdzie akcje o obrotach do 300 tysięcy dziennie są uważane za niskopłynne.
W jakich jednostkach mierzone są Wolumen handlowy / Wolumen kupna / Wolumen sprzedaży?
Z kolei niski wolumen często zdradza brak zainteresowania lub potencjalną zmianę kierunku. Takie zmiany stają się bardziej wiarygodne, gdy towarzyszy im intensywna wymiana. Wolumen sprzedaży to kluczowy wskaźnik, który odzwierciedla aktywność na rynkach finansowych, mierząc całkowitą liczbę transakcji instrumentów finansowych w określonym czasie.
Wolumen w czasie spadków
Wskaźnik ten może sygnalizować traderom zmiany w aktywności i nastrojach na rynku, a także aktywność handlową danego aktywa. Na przykład, jeżeli cena rośnie, a wolumen spada (niedźwiedzia dywergencja), może to być sygnałem, że trend wzrostowy jest słaby. W sytuacji odwrotnej, gdy cena spada, a wolumen rośnie (bycza dywergencja), warto rozważyć potencjalne odbicie.
Godziny handlu na rynku FOREX
Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą pomóc w analizie wolumenu w celu podejmowania decyzji handlowych. W praktyce, inwestorzy i traderzy powinni obserwować zarówno wolumen, jak i LOP, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje na rynku. Wzrost wolumenu w połączeniu z odpowiednim ruchem cen wskazuje na siłę tego ruchu.
Ruch cen akcji wzrastał wraz ze wzrostem aktywności ze strony kupujących i wymuszał zamykanie krótkich pozycji przez sprzedających w ślad za nimi. Wolumen rośnie, traderzy wspierają rosnącą cenę, rośnie liczba zleceń, rośnie aktywność. Każda pozytywna wiadomość jest postrzegana jako sygnał do kolejnego „to the Moon” i „chomiki” kupują monety, których cena rośnie na sztucznym wzroście popytu. Na kolejnym wzroście wolumeny zaczęły spadać, co oznacza, że nie mówimy o nowym trendzie wzrostowym, ale o korekcie. Przy dalszym ruchu spadkowym wolumeny zaczęły ponownie rosnąć, potwierdzając trend. Akcje o dużym wolumenie, od 10 milionów dziennie, są uważane za „ciężkie”.
Skumulowany wolumen, który można śledzić w czasie, jest pomocny w identyfikacji długoterminowych trendów. Jeśli krzywa skumulowanego wolumenu rośnie podczas wzrostów cen, może to wskazywać, że trend jest silny i zyskał na trwałości. I odwrotnie, spadek skumulowanego wolumenu przy rosnących cenach może wskazywać na utratę zainteresowania i zbliżającą się zmianę kierunku.
Kiedy wolumen wzrasta w czasach rosnących cen, może to sugerować, że kupujący mają przewagę. Natomiast jeśli zwiększa się wolumen przy spadku cen, często oznacza to, że sprzedający zdobywają dominację, podczas gdy popyt zaczyna słabnąć. W tych obliczeniach uwzględniane są wszystkie dokonane transakcje, co pozwala na lepsze zrozumienie aktywności na rynku.
Znaczenie wolumenu sprzedaży
Na powyższym wykresie doskonale widać, jak rosnący wolumen napędzał silne wzrosty. Tam, gdzie wchodził duży kapitał na wzrostach, kurs już nie wracał przez dłuższy czas. Wolumen to jeden z najważniejszych (jeśli nie najważniejszy) wskaźników, jakie oferuje analiza techniczna.
- Wykorzystanie wskaźników opartych na wolumenie pomaga traderom lepiej zrozumieć, jak silny jest wzrost i spadek zarówno instrumentów, jak i samych rynków.
- Wolumen sprzedaży ma bezpośredni wpływ na rentowność przedsiębiorstwa, ponieważ im wyższy wolumen, tym większe potencjalne zyski.
- Następnie wolumen maleje po osiągnięciu szczytu, choć w dłuższej perspektywie może się ponownie zmienić.
Często zadawane pytania dotyczące handlu wolumenowego
Wolumen sprzedaży stanowi kluczowy wskaźnik w analizie rynku finansowego, dostarczając cennych informacji o aktywności i intensywności transakcji. Możemy również wykorzystać wolumen w naszym szkoleniu handlowym, aby określić, czy rynek wyczerpał kierunek określonego aktywa. Kiedy następuje gwałtowna zmiana ceny i gwałtowny wzrost wolumenu, może to sugerować, że trend może się zakończyć. Traderzy, którzy boją się, że coś stracą, zazwyczaj kupują dużo, co powoduje silny wzrost wolumenu.
W dniach, gdy cena aktywa wzrasta, wolumen z tego dnia dodaje się do całkowitej wartości OBV, co sugeruje przewagę popytu nad podażą. Jeśli cena aktywa spada, wolumen dnia jest odejmowany, co wskazuje na przewagę podaży nad popytem. Kiedy zmiana ceny zbiega się ze wzrostem wolumenów, wskazuje to na aktywność traderów i kontynuację trendu. Wzrost ceny i wolumenu wskazuje, że coraz więcej kupujących przychodzi na rynek, spadek ceny — coraz więcej traderów sprzedaje aktywa, jeszcze bardziej spychając cenę w dół.
Wskaźnik wielkości pozycji oznaczać może w niektórych przypadkach dalsze spadki ceny danego instrumentu. Jednym z przykładów może być sytuacja, gdy wolumen stopniowo maleje w długim terminie. Regularne monitorowanie tych sygnałów jest zatem niezbędne dla skutecznego przewidywania przyszłych ruchów na rynku.
- Jeśli cena zamknięcia była wyższa, wówczas wolumen obrotu jest dodawany do poprzedniego OBV.
- Jest to jedna z podstawowych miar efektywności działalności handlowej i produkcyjnej, wykorzystywana do analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa.
- Aktywność inwestorów, mierząca się przez wolumen, odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu wyborów inwestycyjnych.
- Wartość tick pokrywa się z wartością pipsa (punktu) dla par walutowych i wynosi 0,00001 w pięciocyfrowych kwotowaniach.
Obliczany jest przez dodanie lub odjęcie wolumenów transakcji, w zależności od tego, czy cena zamknięcia była wyższa czy niższa niż poprzednia cena zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia była wyższa, wówczas wolumen obrotu jest dodawany do poprzedniego OBV. Jeśli cena zamknięcia była niższa, wolumen obrotu jest odejmowany od poprzedniego OBV. Wykres pokazuje, że poziomy największych wolumenów poziomych w przybliżeniu pokrywają się z medianą wartości ceny.
Według Stana Weinsteina, podstawową różnicą między wybiciem rozpoczynającym trend wzrostowy od tego na początku trendu wolumen sprzedaży spadkowego jest potwierdzenie wolumenem. Najczęściej inwestorzy nie zauważają, że ich zyskowna pozycja, zajęta w trakcie trendu wzrostowego zaczyna odwracać się przeciwko nim. W okresie konsolidacji „mocne ręce” stopniowo wyprzedają swoje walory, a popyt ze strony drobnych inwestorów wysycha.
Z kolei, gdy wolumen maleje mimo wzrostu cen, może to sugerować osłabienie popytu, co często prowadzi do korekty w przyszłości. W takich sytuacjach warto być ostrożnym, ponieważ może to oznaczać potencjalny spadek wartości instrumentów finansowych. Warto również zauważyć, że zmiany wolumenu mogą zapowiadać możliwe odwrócenia trendów. Na przykład, jeśli widzimy spadek wolumenu przy rosnących cenach, może to sugerować, że popyt słabnie, co z kolei stwarza możliwość korekty. Dlatego ważne jest, aby nie tylko śledzić liczbę transakcji, ale także zrozumieć ich kontekst rynkowy. Takie podejście umożliwia bardziej precyzyjną ocenę sytuacji i podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych.